法國興業銀行：量化模型基金在買什麼賣什麼？－外匯交易,外匯新聞

1月25日訊——周一(1月25日)法國興業銀行(SocGen)公布報告，就該行旗下的外匯量化基金在交易什麼幣種進行了更新，具體內容如下。

本周該行”強化風險溢價策略”模型維持避險倉位，不過已轉向占主導地位的美元多倉。目前最大的看漲頭寸仍為美元，但歐元和日元空多已減少。

目前最大的看跌頭寸為英鎊、紐元和印度盧比。美元兌日元及英鎊兌美元空倉是美元交叉盤中動能指標和IR動能信號最強的。

該行情緒指標仍位於風險厭惡區域。基於相關的情緒指標和時間信號，做空G10貨幣和新興市場套息貨幣，亞洲套息倉位已關閉。

總策略風險仍低於目標水平，年化波動率接近6%。