法國興業銀行：量化模型基金在買什麼賣什麼？－外匯交易,外匯新聞

11月16日訊——周一(11月16日)法國興業銀行(Societe Generale)公布報告，就該行旗下的外匯量化基金在交易什麼幣種進行了更新，具體內容如下。

本周該行”強化風險溢價策略”保持美元多倉，及高套息倉位。目前最大的看漲頭寸包括美元、澳元和印度盧比。最大的看跌頭寸為歐元、日元和新台幣。

歐元兌美元空倉及美元兌瑞典克朗多倉是美元交叉盤中動能指標和IR動能信號最強的。本周該行情緒指數已位於風險中性區域。

基於相關的風險指標和時間係列信號，做多G10貨幣、新興市場貨幣及亞洲貨幣，為這三類貨幣設置的風控限製分別為100%、25%和75%。總策略的風險年化波動約為10%。

北京時間09:01，歐元兌美元報1.0722/24。